账户权益及盈亏计算

账户权益

USDT本位合约账户权益分为逐仓账户权益和全仓账户权益。逐仓账户权益是指对应品种USDT本位永续账户的总权益,每个品种合约的账户权益独立计算,互不影响;全仓账户权益是指支持全仓模式的合约类型(永续和交割)的所有品种合约的总权益,计算方法如下:

逐仓账户权益 = 账户余额 + 本期已实现盈亏 + 本期未实现盈亏

全仓账户权益 = 账户余额 + 本期所有品种合约的已实现盈亏 + 本期所有品种合约的未实现盈亏

 

账户余额

是指用户在USDT本位对应合约账户所持有的资产数量,包含对应账户转入和转出的资产数量。清算时,用户交易所产生的已实现盈亏将在该项上增减。

账户余额 = 本期初始权益 + 本期转入 - 本期转出

 

未实现盈亏

是指用户当前持有的仓位的盈亏,未实现盈亏会随着最新成交价格变动而变化。

逐仓模式下,未实现盈亏是用户在该品种USDT本位永续合约当前持有仓位的盈亏;

全仓模式下,未实现盈亏是用户在全仓模式下所有永续和交割品种合约当前持有仓位的盈亏。

多仓未实现盈亏=(最新成交价 – 持仓均价)* 多仓合约张数 * 合约面值

空仓未实现盈亏=(持仓均价 – 最新成交价)* 空仓合约张数 * 合约面值

 

例如:

逐仓模式下,用户持有100BTC/USDT永续合约多仓仓位(合约面值为0.001BTC),持仓均价为5000 USDT。若当前最新价格为8000 USDT,则

仓位及账户的未实现盈亏 =8000 - 5000* 0.001 * 100 = 300 USDT

全仓模式下,用户持有100BTC/USDT永续合约多仓仓位(合约面值为0.001BTC),持仓均价为5000 USDT;持有50张当季合约多仓仓位(合约面值为0.001BTC),持仓均价为5200。若当前BTC/USDT永续合约最新价格为8000 USDTBTC/USDT当季合约最新价格为8500 USDT,则

BTC/USDT永续合约多仓未实现盈亏 =8000 - 5000* 0.001 * 100 = 300 USDT

BTC/USDT当季合约多仓未实现盈亏 =8500 - 5200* 0.001 * 50 = 165 USDT

全仓账户的未实现盈亏 = 300 + 165 = 465 USDT

 

已实现盈亏

是指用户已平仓仓位产生的盈亏、交易产生的手续费、以及该期收取的资金费用或者付出的资金费用。已实现盈亏在结算前不能转出USDT本位合约账户。

多仓已实现盈亏=(平仓成交均价 – 持仓均价)* 平多仓合约张数 * 合约面值

空仓已实现盈亏=(持仓均价 – 平仓成交均价)* 平空仓合约张数 * 合约面值

 

例如:

逐仓模式下,用户持有100BTC/USDT永续合约多仓仓位(合约面值0.001BTC),持仓均价为5000 USDT,若平仓价格为4000 USDT(均以taker成交,费率为0.05%),则

多仓已实现盈亏 =4000 - 5000* 0.001 * 100 = 100 USDT

平仓所支付的手续费 = 100 * 0.001 * 5000 * 0.05% = 0.25 USDT

此时,平仓盈亏与交易手续费会合并到已实现盈亏计算为 -100-0.25=-100.25 USDT

全仓模式下,用户持有100BTC/USDT永续合约多仓仓位(合约面值0.001BTC),持仓均价为5000 USDT,若平仓价格为4000 USDT(均以taker成交,费率为0.05%)。另外,持有50BTC/USDT当季合约多仓仓位(合约面值0.001BTC),持仓均价为5200 USDT,若平仓价格为5500 USDT(均以taker成交,费率为0.05%),则

BTC/USDT永续合约多仓已实现盈亏 =4000 - 5000* 0.001 * 100 = 100 USDT

BTC/USDT当季合约多仓已实现盈亏 =5500 - 5200* 0.001 * 50 = 15 USDT

 BTC/USDT永续合约平仓所支付的手续费 = 100 * 0.001 * 4000 * 0.05% = 0.2 USDT

 BTC/USDT当季合约平仓所支付的手续费 = 50 * 0.001 * 5500 * 0.05% = 0.1375 USDT

此时,平仓盈亏与交易手续费会合并到已实现盈亏计算为 -100+15-0.2-0.1375= -85.3375 USDT

 

开仓均价

开仓均价是用户开仓平均成本价格和实际开仓成本,该价格不会随着结算发生改变;在相同类型和模式下,相同品种相同方向的仓位会进行合并计算。

例如:用户在价格为10000 USDT开了100BTC/USDT永续合约,在同一方向上以价格11000 USDT再开200BTC/USDT永续合约,则该用户的开仓均价 = 100 * 10000 + 200 * 11000 / ( 100 + 200 ) = 10666.66 USDT

 

持仓均价

持仓均价是系统用于计算用户未实现盈亏和平仓盈亏的价格。每次合约结算或加仓,该价格会相应的进行调整,但持仓均价的变动不会影响用户的实际收益;平仓时,按照移动平均法计算成本。即平仓不会区分平的到底是哪一个开仓价格的仓位,而是按照平均持仓价格作为成本价计算盈亏。

示例:用户在08:30(GMT+8) BTC/USDT永续合约开100张多仓,成交均价为10000 USDT时,在12:30(GMT+8) 时再开200BTC/USDT合约多仓,成交均价为11000 USDT,则该用户的 开仓均价 = 持仓均价 = ( 100 * 10000 + 200 * 11000 ) / ( 100 + 200 ) = 10666.66 USDT

1.  结算前,用户仓位的开仓均价与持仓均价相同为10666.66 USDT,假设16:00(GMT+8)结算时的结算价为12000 USDT,系统在结算时会将用户仓位以结算价12000 USDT进行计算已实现盈亏并转到账户余额中,同时将结算后的持仓均价调整为12000 USDT;而开仓均价仍为10666.66 USDT

2.  结算后,假设用户在18:00(GMT+8) 增加BTC/USDT永续合约多仓的仓位200张,成交均价为12800 USDT,则仓位的开仓均价与持仓均价分别为:
开仓均价 = ( 300 * 10666.66 + 200 * 12800 ) / ( 300 + 200 ) = 11519.99 USDT
持仓均价 = ( 300 * 12000 + 200 * 12800 ) / ( 300 + 200 ) = 12320.00 USDT

3.  若用户进行部分平仓,开仓均价和持仓均价不会发生改变。

 

持仓收益与收益率

收益(持仓)是指当前未平仓仓位的收益,包括该仓位已结算的收益和最近一次结算后产生的未实现盈亏。

收益率是指用户持有仓位的收益对开仓成本的百分比,即收益率 = 收益 / 开仓时所需担保资产。

例如:用户使用10x倍数在BTC/USDT永续合约10000 USDT时开多100张并全部成交,当合约最新价上涨到11500 USDT时:
收益(持仓)= ( 11500 10000 ) * 100 * 0.001 = 150 USDT
收益率 = 150 / ( 0.001 * 100 * 10000 / 10 ) = 150%



平仓盈亏与收益

平仓盈亏,表示最近一次结算后产生的收益, 不包括历史已结算的收益。如果您的仓位经历过结算,平仓已实现盈亏使用平仓均价与持仓均价计算;如果您的仓位未经历过结算,平仓已实现盈亏使用平仓均价与开仓均价计算。

收益(平仓),表示所平仓位从开仓到平仓的累计收益,包括该仓位已结算的收益,使用平仓价格与开仓均价计算。

1:用户在08:30GMT+8BTC/USDT永续合约开多仓100张,成交价格为10000 USDT,并在当日13:0011000 USDT价格平仓,则:平仓盈亏 = 收益(平仓) = 11000 10000 * 100 * 0.001 = 100 USDT

2:用户在08:30GMT+8BTC/USDT永续合约开多仓100张,成交价格为10000 USDT,在当日16:00 进行一次结算,结算价格为12000 USDT,之后在当日17:00 13000 USDT价格平仓,则:
1.
由于在16:00GMT+8) 结算时,系统已将此仓位10000~12000之间的未实现盈亏结算为已实现盈亏,并转到账户余额中,同时将结算后的持仓均价调整为12000 USDT,因此用户在结算后平仓,代表最后一次结算后至平仓期间的盈亏情况,平仓盈亏 = 13000 12000 * 100 * 0.001 = 100 USDT
2.
由于收益表示所平仓位从开仓到平仓的累计收益,包括该仓位已结算的收益,代表此仓位从开仓至平仓期间的实际收益。仓位的开仓均价为10000 USDT,平仓价格为13000,因此收益(平仓)= 13000 10000 * 100 * 0.001 = 300 USDT

综上所述,平仓盈亏与收益的显示都不影响用户仓位的真实收益。